| 3.4.1限额管理
单一客户限额管理
集团客户限额管理
组合限额管理
3.4.2信贷审批
贷款定价
贷款发放
3.4.3 贷后管理
贷款转让
贷款重组
3.4.4 经济资本配置
3.4.5 资产证券化与信用衍生产品
资产证券化
信用衍生产品
4. 市场风险管理
4.1市场风险识别
4.1.1 市场风险特征与分类
利率风险
汇率风险
股票价格风险
商品价格风险
4.1.2 主要交易产品风险特征
即期
远期
期货
互换
期权
4.1.3资产分类
交易账户和银行账户
资产分类的监管标准与会计标准
我国商业银行资产分类现状
4.2 市场风险计量
4.2.1基本概念
名义价值、市场价值、公允价值、市值重估
敞口
久期
收益率曲线
投资组合
4.2.2 市场风险计量方法
缺口分析
久期分析
外汇敞口分析
风险价值（VaR）方法
敏感性分析
情景分析
压力测试
事后检验
4.3 市场风险监测与控制
4.3.1市场风险管理的组织框架
4.3.2市场风险监测
市场风险报告内容和种类
市场风险报告路径和频度
4.3.3市场风险控制
限额管理
市场风险对冲
4.4经济资本配置
4.4.1经济资本的计算和配置方法
4.4.2 经风险调整的收益率和股东价值增加
5. 操作风险管理
5.1 操作风险识别
5.1.1 人员因素
内部欺诈
失职违规
知识/技能匮乏
核心雇员流失
违反用工法
5.1.2 内部流程
财务/会计错误
文件/合同缺陷
产品设计缺陷
错误监控/报告
结算/支付错误
交易/定价错误
5.1.3系统缺陷
数据/信息质量
违反系统安全规定
系统设计/开发的战略风险
系统稳定性、兼容性、适宜性
5.1.4外部事件
外部欺诈/盗窃
洗钱
政治风险
监管规定
业务外包
自然灾害
恐怖威胁
5.2 操作风险计量与资本配置
5.2.1基本指标法
5.2.2标准法
5.2.3高级计量法
5.3 操作风险评估与控制
5.3.1风险评估与控制环境
公司治理
内部控制
合规文化
信息系统
5.3.2风险评估要素、原则和方法
评估要素
评估原则
评估方法
5.3.3主要业务风险控制
柜台业务
法人信贷业务
个人信贷业务
资金业务
代理业务
5.3.4风险转嫁
保险
业务外包
5.4 操作风险监测与报告
5.4.1风险监测
风险诱因/环节
关键风险指标
因果分析模型