| 第一章 风险管理基础 3
1. 商业银行风险管理基础
1.1风险与风险管理
学习目的
1.1.1 掌握风险的含义，风险与收益、损失的关系。
1.1.2 理解风险管理对商业银行经营的重要意义。
1.1.3 掌握商业银行风险管理的发展阶段以及每一阶段风险管理的特征。
1.1.1风险与收益
风险的定义主要有以下三种：（1）风险是未来结果的不确定性（或称变化）；（2）风险是损失的可能性；(3)风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性。
1.1.2风险管理与商业银行经营
（1）承担和管理风险是商业银行的基本职能、也是商业银行业务不断创新发展的原动力
（2）风险管理能够成为商业银行实施经营战略的手段，极大的改变了商业银行经营管理模式
 从业务指导上升到战略管理，从片面追求收益上升到全面管理，从定性为主上升到定量分析为主
（3）风险管理为商业银行风险定价政策提供依据，并有效管理上也银行的业务组合
（4）健全的风险管理体系为商业银行创造附加价值
（5）提高风险管理水平不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求
 两大因素决定商业银行的风险承受能力：资本金规模和风险管理水平
1.1.3商业银行风险管理的发展
（1）资产风险管理阶段
（2）负债风险管理阶段
（3）资产负债管理阶段
（4）全面风险管理阶段
 新巴塞尔协议中的三大约束：最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束等三个方面
 全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化。
1.2商业银行风险的主要类别
学习目的
1.2.1 掌握信用风险的内涵、表现及分类。
1.2.2 掌握市场风险的内涵、表现及分类。
1.2.3 掌握操作风险的内涵、表现及分类。
1.2.4 掌握流动性风险的内涵、表现及分类。
1.2.5 了解国家风险的内涵。
1.2.6 了解声誉风险的内涵。
1.2.7 了解流法律风险的内涵、表现及分类。
1.2.8 了解流战略风险的内涵、表现及分类。
1.2.1信用风险
信用风险——债务人或交易对手未能履行金融工具的义务或信用质量发生变化，影响金融工具的价值，从而给债权人或金融工具持有人带来损失的风险。
 系统风险具有明显的属于非系统风险特征。与市场风险相反，信用风险的观察数据少，且不易获得。
 信用风险被认为最为复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。
1.2.2市场风险
市场风险——由于市场价格（包括金融资产价格和商品价格）波动而导致银行表内、外头寸遭受损失的风险
 分为利率风险、股票风险、汇率风险、商业风险四种，其中利率风险尤为重要。