| （2）巴塞尔协议
 监管资本分为核心资本和附属资本
 核心资本包括所有者权益（股本、盈余公积、资本公积和未分配利润）和公开储备，附属资本包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具
 信用风险——标准法、内部评级初级法和内部评级高级法、市场风险——标准法、内部模型法、操作风险——基本指标法、标准法、高级计量法
 整体资本充足率为8%，核心资本充足率4%
1.4.3经济资本及其应用
经济资本——商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
 经济资本配置对商业银行的积极作用：（1）有助于商业银行提高风险管理水平。（2）有助于商业银行制定科学的业绩评估体系。
 克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷。
1.5风险管理常用的概率统计知识
学习目的
1.5.1 理解概率、随机时间、随机变量的概念，掌握随机变量期望值和方差的计算。
1.5.2 理解均匀分布、二项风不和正态分布的概念，掌握二项分布、正态分布在风险计量中的基本应用
1.5.1基本概念
概率
随机事件
随机变量
离散型随机变量的概率分布
连续型随机变量的概率分布
随机变量的期望值和方差
1.5.2常用统计分布
均匀分布
二项分布
正态分布
1.6风险管理的数理基础
学习目的
1.6.1掌握绝对收益、百分比收益率、对数收益率的计算。
1.6.2掌握预期收益率和方差的计算，理解风险分散原理和数理逻辑。
1.6.3了解风险敏感性分析和泰勒展式。
1.6.1收益的的计量
1.绝对收益——是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。数学公式表示为：绝对收益=P-P0 其中，P为期末的资产价值总额, P0为期初投入的资金总额。
2.百分比收益率——是对初期投资额的一个单位化调整，即一个单位货币在给定投资周期的收益率。假定期初的投资额为P0，在期末市资产的投资额为P，用数学表达式可表示为：R=P-P0 /P0
3.对数收益率——是两个时期资产价值取对数后的差额：r=ln(P)-ln(P0)
资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和。
1.6.2风险的量化原理
1.预期收益率和方差计算
预期收益率是一种平均水平的概念，但不是简单的直接平均，而是对未来可能结果的加权平均，即每一种结果的收益率乘以这种结果出现的可能性。
2.风险分散原理
3.风险分散的数理逻辑
1.6.3风险敏感性分析的泰勒展式
1.变化率和导数
2.泰勒展式的近似程度