笔 记 目 录
第一章商业银行风险管理基础 3
1．1商业银行风险管理的基本概念 3
1．1．1风险与风险管理 3
1．1．2商业银行风险的基本种类 4
1．1．3商业银行风险管理的主要方法 4
1．1．4商业银行风险与资本 4
1．2商业银行风险管理的基本架构 5
1．2．1商业银行风险管理环境 5
1．2．2商业银行风险管理组织 6
1．2．3商业银行风险管理流程 7
1．2．4商业银行风险管理信息系统 7
第二章信用风险控制 9
2．1信用风险识别 9
2．1．1信用风险识别和概述 9
2．1．2单一客户信用风险识别 9
2．1．3集团客户风险识别 10
2．1．4 个人客户风险识别 11
2．1．5组和风险识别 12
2．2信用风险评估与计量 12
2．2．1客户信用评级 12
2．2．2债项评级 12
2．2．3压力测试 13
2．2．4信用风险基本模型 13
2．3信用风险监测与报告 15
2．3．1风险监测对象 15
2．3．2风险监测的主要指标 15
2．3．3风险预警 16
2．3．4风险报告 16
2．4信用风险控制 17
2．4．1控制方法 17
2．4．2限额管理 18
2．4．3信用风险组合管理 19
第三章 市场风险管理 22
3．1市场风险识别 22
3．1．1资产分类 22
3．1．2市场风险分类 22
3．2市场风险计量 24
3．2．1基本概念 24
3．2．2VaR（value at risk）方法 25
3．2．3其他计量方法 26
3．3市场风险监测与控制 27
3．3．1市场风险监测与控制框架——岗位设置及职责约束 27
3．3．2市场风险监测 27
3．3．3市场风险控制 27
第4章 操作风险管理 28
4．1操作风险识别 28
4．1．1人员因素 28
4．1．2内部流程 28
4．1．3系统缺陷 28
4．1．4外部事件 28
4．2 操作风险评估和计量 29
4．2．1风险评估要素 29
4．2．2风险评估方法 29
4．2．3风险资本计量 30
4．3操作风险监测与报告 31
4．3．1风险监测 31
4．3．2风险报告程序 31
4．3．3风险报告内容 31
4．4操作风险控制 32
4．4．1风险控制环境 32
4．4．2产品线控制 32
4．4．3风险转移途径 32
第5章 其他主要风险的管理 33
5．1流动性风险管理 33
5．1．1流动性与流动性风险 33
5．1．2流动性的度量和计算 34
5．1．3流动性风险的原因和预警 34
5．1．4传统流动性风险管理办法 34
5．1．5现代流动性风险管理方法 35
5．2国家风险管理 36
5．2．1国家风险评级 36
5．2．2国家风险评估 36
5．2．3国家风险管理办法 37
5．３声誉风险管理 37
5．３．１声誉风险管理的作用和主要特征 37
５．３．２声誉风险管理的基本做法 37
5．４法律/合规风险管理 38
5．4．1作用和主要内容 38
５．４．２基本做法 38

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