（3）循环零售贷款
l 贷款是循环的，无抵押，未承诺的
l 针对个人
l 子组合内对个人最大贷款小于或等于10万欧元
l 保留子组合的损失率数据，以便分析
l 银行必须保证对合格的循环零售贷款采用的风险权重函数仅用于相对于平均损失率而言随时率波动性低的零售贷款组合，特别是那些违约率低的贷款组合
l 循环贷款的处理方式与子组合的风险特征保持一致
2．1．5组和风险识别
1．宏观经济因素
2．行业风险和区域风险
3．风险分散与违约相关性：有两个公式，详见P67

2．2信用风险评估与计量
2．2．1客户信用评级
1．违约风险与违约概率
（1）巴塞尔有规定
（2）我国没有准确规定
（3）违约概率和违约频率
l 违约概率：借款人一年内累计违约概率与3个基点中的较高者，0.03%的下限
l 违约频率EDF（Expect default frequency）：属于事后统计，概率属于事前预测
2．外部评级和内部评级体系
（1）专家判断法（expert system）
l 借款人因素：reputation，leverage，volatility of earnings，collateral
l 与市场有关的因素：business cycle，macro-economy policy，level of interest rates
l 5c体系：character，capital，capacity，collateral，condition
l 5ps体系：personal factor，purpose factor，payment factor，portection factor，perspective
l camel体系：capital adequacy，asset quality，management，earnings，liquidity
（2）信用评分法
l 线性概率模型（linear probability model）
l logit模型
l 线性辨别模型（linear discriminant model）两个公式：初期的公式Z=0.012X1+0.014X2+0.033X3+0.006X4+0.999X5；Z低于1.81，企业很容易破产
l 相关词汇：liquidity，profitability，leverage，solvency，activity
l 存在一定问题，仅考虑违约和非违约两个极端；没有考虑中间情况，建立在历史数据基础上，与现实情况有差距；没有考虑一些难以量化的重要因素；需要相当长时间才能建立符合要求的数据库
2．2．2债项评级
1．信贷资产风险分析
（1）五级分类
（2）银行需要做到如下要求
l 建立健全内部控制体系
l 建立有效的信贷组织管理体制
l 审贷分离
l 完善档案管理制度
l 保障管理层能够及时得到有关贷款的重要信息
l 敦促借款人提供真实准确地财务信息
l 及时根据情况变化调节分类
2．违约损失率、预期损失与非预期损失

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