l 可在其他市场上交易的证券，如股票和同业借款
l 银行可出售的贷款组合
l 实质上无法进行市场交易的资产
l 抵押给第三方的资产均应从上述资产中扣除
 一般而言，包括现金、超额准备金；可在二级市场随时抛售的国债、债券、票据和其他证券类资产；短期内到期的拆放/存放同业款项、贷款、贴现、回购、证券类资产和其他证券类资产；其他短期内可变现的资产
（2）货币市场资产——包括中央银行发行的短期货币市场基金或票据，大额可转让存单，可转让的银行票据
（3）证券投资组合
l 可以采取三种方式提供流动性，证券到期兑付、中途出售证券、用作抵押
l 证券投资可以分为交易类和投资类
l 交易类按“逐日盯市”法计价，投资类按历史成本计价
（4）回购/逆回购交易
    这个看书P222
2．负债流动性——银行能够方便的以较低成本随时获得所需的资金
（1）来源
（2）零售负债
（3）批发负债
3．借入流动性
   借入流动性的好处
（1）银行在真正需要的时候再借入资金，而不需要在总资产中长期保持
（2）可以保持银行资产规模和构成的稳定性
4．商业银行流动性具有刚性特征
5．1．2流动性的度量和计算
1．流动性比率法——通过按照流动性高低划分资产，计算各种流动性比率来评价银行的流动性状况
   《商业银行法》规定，存贷款比率75%，流动性资产和流动性负债比例不得超过25%
2．缺口分析法——计算到期的资产（流入资金）和到期负债（流出资金）之间的差额（前面几章有分析）
3．压力测试
5．1．3流动性风险的原因和预警
1．商业银行流动性风险产生的原因
（1）资产负债结构不匹配，因为银行在资金运作过程中，中长期贷款和投资占比重大，而相对的，融入资金往往是短期的
（2）市场因素导致银行资产负债变化
（3）其他突发性因素
2．流动性风险的预警信号
（1）内部信号——主要包括银行内部的有关风险、盈利和资产质量，及其他将对流动性产生中长期潜在影响的信号
（2）外部信号——主要包括第三方评价、银行发行的股票、债券等的市场表现
（3）融资信号——主要包括银行的负债稳定性和融资能力信号
5．1．4传统流动性风险管理办法
  分为三个层次
1．设立相应的指标，判断流动性变化趋势
（1）现金头寸指标，（现金+应收存款）/总资产
（2）核心存款比例，银行存款按稳定性分为核心存款（core deposit）和非核心存款（no core deposit），非核心存款也称为易变存款 （volatile deposit）
（3）贷款总额与总资产的比率
l 相对而言，贷款的流动性最差
l 贷款提供流动性的途径：证券化和定期偿付的本金、利息
（4）贷款总额与核心存款的比率
（5）流动资产与总资产的比率
l 流动资产是指到期期限短（不超过一年），变现能力强的资产
（6）易变负债与总资产的比率
l 受利率等经济因素影响较大的银行资金来源，如大额定期存单、国外存款、回购协议下卖出债券等
（7）大额负债依赖度（large liability dependence）

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