5．5战略风险管理 39
5．5．1作用 39
5．5．2战略风险管理的基本做法 39
第六章 银行监管和市场约束 40
6．1银行监管（BANK REGULATION） 40
6．1．1银行监管的内容 40
6．1．2银行监管方法 43
6．1．3银行监管规则 45
6．2市场约束 46
6．2．1市场约束和信息披露 46
6．2．2外部审计 46
第一章商业银行风险管理基础
1．1商业银行风险管理的基本概念
1．1．1风险与风险管理
1．风险、损失与收益
（1）风险的含义、特征
l 未来结果的不确定性
l 未来结果的损益性
l 风险事故发生及风险因素变化的可能性
l 风险发生具有一定的扩散型
（2）风险与损失
（3）风险与收益
2．风险管理与商业银行经营
（1）承担和管理风险是商业银行的基本职能、也是商业银行业务不断创新发展的原动力
（2）风险管理能够成为商业银行实施经营战略的手段，极大的改变了商业银行经营管理模式
l 从业务指导上升到战略管理，从片面追求收益上升到全面管理，从定性为主上升到定量分析为主
（3）风险管理为商业银行风险定价政策提供依据，并有效管理上也银行的业务组合
（4）健全的风险管理体系为商业银行创造附加价值
（5）提高风险管理水平不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求
l 两大因素决定商业银行的风险承受能力：资本金规模和风险管理水平
3．商业银行风险管理的发展
（1）资产风险管理阶段
（2）负债风险管理阶段
（3）资产负债管理阶段
（4）全面风险管理阶段
l 新巴塞尔协议中的三大约束：最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束等三个方面
l 全新的风险管理模式、管理体系、管理范围、管理过程、管理方法
1．1．2商业银行风险的基本种类
1．信用风险——债务人或交易对手未能履行金融工具的义务或信用质量发生变化，影响金融工具的价值，从而给债权人或金融工具持有人带来损失的风险
l 属于非系统风险
l 包括违约风险、交易对手风险、信用迁移风险、信用时间风险、可归因于信用风险结算风险
2．市场风险——由于市场价格波动而导致银行表内、外头寸遭受损失的风险
l 狭义的指股票市场风险
l 属于系统风险
3．操作风险
l 由人员、系统、流程和外部事件所引发
l 内部欺诈、外部欺诈、聘用员工做法和工作场所安全性、客户、产品及业务做法、实物资产损坏、业务中断和系统失灵、交割及流程管理等7种表现形式
l 操作风险具有非营利性，可转化性（可转化成市场和信用风险），故不好区别
4．流动性风险——无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的可能性
l 分为资产流动性风险和负债流动性风险
l 相对而言，风险产生的因素很多
5．国家风险——指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性，简单说，就是赚了钱，汇不回来
l 政治风险、社会风险、经济风险
l 发生在国际贸易中、国际贸易中的所有主体都可能遭受

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