l 信用风险暴露是指由于交易对手不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额
（2）授信审批的原则
l 审贷分离
l 统一考虑
l 展期重审
4．贷款定价
（1）贷款定价的决定因素：贷款定价=资金成本+经营成本+风险成本+资本成本
l 资金成本包括债务成本和股权成本
l 风险成本多采取了标准风险成本（SRCs）
l 资本成本指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的经济成本（RAROC）
RORAC=（贷款的一年收入-各项费用-预期收入）/监督或经济成本
（2）贷款定价的影响因素
     贷款定价不仅受单个借款者风险的影响，还受银行当前资产组合结构的影响
5．不良贷款的管理
（1）及时发现不良贷款的信号
（2）认真分析原因
（3）积极采取措施
（4）贷款清收
（5）不良贷款的核销
6．业务考核与评价
（1）传统的考核指标是资本收益率（ROE）和资产回报率（ROA），目前主要采用风险调整收益的绩效评估方法（RAPM）
（2）风险调整收益的绩效评估方法的通用模型是风险收益/风险资本，最多的还是RORAC即受益除以经济资本
2．4．2限额管理
1．单一客户风险限额：MBC=EQ*LM；LM=f（CCR）
  MBC（maximum borrowing capacity）
  EQ（equity）
  LM（lever modulus）
  CCR（customer credit rating）
  F（CCR）
  CMLQ（customer maximum loss quota）
2．集团客户风险限额
（1）确定对集团的总授信额度
（2）按照单一企业标准，测算各授信主体的最高授信额度
（3）确定集团内各个授信主体的使用额度
（4）注意统一标准，总量控制，主办行牵头，少用保证，多用抵押
3．国家和区域风险限额
（1）国家风险限额
（2）区域风险限额
4．组合风险限额
（1）通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
（2）组合限额的分类
l 授信集中度限额
l 总体组合限额
（3）组合限额的设定方法
按某组合的维度确定资本分配权重→根据资本分配权重，对预期的组合进行压力测试，估算组合的损失→将压力测试估算出的预计组合损失与银行的资本相对比→根据资本分配权重，确定各组和以资本表示的组合限额→根据资本转换因子，将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信限额表示的组合限额
（4）组合限额的应用和调整
    ① 应用
l 没有特殊情况，不允许超过组合限额
l 如果接近100%，组合管理人员应向审批人员提出建议，如提高限额等等
l 达到80%的时候，系统提示客户经理和审批人员
l 如果超出限额，应该由高管层批准
l 如批准，应尽量申报低风险的业务
l 审批人员应采用多种方式，将授信降低到限额以内
② 调整
l 经济和市场状况的较大变动

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